Universidad Nacional de Colombia : Seminario Institucional de Estadística - Sede Medellín - 144. Título Conferencia: Modelos GARCH multivariados para el cálculo de valor en riesgo de un portafolio de activos financieros utilizando R y Python

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Conferencistas: José Manuel Pérez Pérez y Valentina Tamayo Guarín
Estudiantes de Estadística
Fecha: Agosto 14 de 2023

144. Título Conferencia: Modelos GARCH multivariados para el cálculo de valor en riesgo de un portafolio de activos financieros utilizando R y Python